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關(guān)于發(fā)布5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式的通知

時間:2013-09-06

各會員單位:

  5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下:

  一、轉(zhuǎn)換因子

  轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:

    

  其中,r:5年期國債期貨合約票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份數(shù);

     n:剩余付息次數(shù);

     c:可交割國債的票面利率;

     f:可交割國債每年的付息次數(shù)。

  計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

  二、應(yīng)計利息

  應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:

    

  計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

  特此通知。

                                                        資料信息來源:

                                                             

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  5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下:

  一、轉(zhuǎn)換因子

  轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:

    

  其中,r:5年期國債期貨合約票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份數(shù);

     n:剩余付息次數(shù);

     c:可交割國債的票面利率;

     f:可交割國債每年的付息次數(shù)。

  計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

  二、應(yīng)計利息

  應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:

    

  計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

  特此通知。

                                           

                                            中國金融期貨交易所

                                            二〇一三年九月三日

                                     (資料來源:中國金融期貨交易所)