各會員單位:
5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下:
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:
其中,r:5年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計利息
應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
特此通知。
資料信息來源:
各會員單位:
5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下:
一、轉(zhuǎn)換因子
轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:
其中,r:5年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。
二、應(yīng)計利息
應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”,每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。
特此通知。
中國金融期貨交易所
二〇一三年九月三日
(資料來源:中國金融期貨交易所)