關(guān)于前端風(fēng)控功能升級(jí)的通知
為進(jìn)一步建立健全客戶交易行為監(jiān)管模式，加大異常交易防范力度，強(qiáng)化一線監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)秩序，自2018年1月15日起，中國(guó)金融期貨交易所對(duì)技術(shù)系統(tǒng)前端風(fēng)控功能進(jìn)行升級(jí)，提供日內(nèi)過度交易防范功能和自成交防范服務(wù)。
一、日內(nèi)過度交易防范功能
1、日內(nèi)過度交易防范功能通過交易系統(tǒng)將單個(gè)客戶在股指期貨單個(gè)產(chǎn)品上的日內(nèi)開倉(cāng)交易量控制在交易所監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。套期保值交易不受此限制。
2、 技術(shù)系統(tǒng)升級(jí)后，日內(nèi)過度交易防范功能自動(dòng)開啟。
3、日內(nèi)過度交易防范功能將對(duì)可能導(dǎo)致單個(gè)客戶達(dá)到日內(nèi)過度交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的開倉(cāng)交易訂單以錯(cuò)單形式退回。
4、日內(nèi)過度交易防范功能協(xié)助期貨公司防范單個(gè)客戶的日內(nèi)過度交易行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶組的日內(nèi)過度交易行為。
二、自成交防范服務(wù)
1、自成交防范服務(wù)通過交易系統(tǒng)防范單個(gè)客戶在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易中產(chǎn)生自成交，不適用于集合競(jìng)價(jià)交易。
2、如發(fā)現(xiàn)對(duì)手方訂單的客戶號(hào)與報(bào)入訂單的客戶號(hào)相同，則后報(bào)入的訂單將以錯(cuò)單形式退回。
3、自成交防范服務(wù)協(xié)助防范單個(gè)客戶的自成交行為，不能防范實(shí)際控制關(guān)系賬戶間的自成交行為。
4、客戶在多家期貨公司開戶的，通過開啟防范服務(wù)的期貨公司報(bào)入的未成交訂單仍能與通過未開啟服務(wù)的期貨公司后報(bào)入的訂單產(chǎn)生自成交。