各會員單位:
中國證監(jiān)會(證監(jiān)函〔2018〕294號)已正式批準中國金融期貨交易所上市2年期國債期貨合約?,F(xiàn)將2年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下:
一、上市交易時間
2年期國債期貨合約自2018年8月17日(星期五)起上市交易。
二、上市交易合約和掛盤基準價
2年期國債期貨首批上市合約為2018年12月(TS1812)、2019年3月(TS1903)和2019年6月(TS1906)。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
三、交易保證金和漲跌停板幅度
2年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的0.5%,自交割月份之前的兩個交易日結(jié)算時起,交易保證金標準為合約價值的1%。對2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的跨品種雙向持倉,按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±1%。
四、相關(guān)費用
2年期國債期貨合約的手續(xù)費標準暫定為每手3元,平今倉交易免收手續(xù)費,交割手續(xù)費標準為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標準進行調(diào)整。
五、交易指令每次最大下單數(shù)量
2年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數(shù)量為50手,市價指令每次最大下單數(shù)量為30手。
六、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計利息
2年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計算公式如下:
其中,r:2年期國債期貨合約票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份數(shù);
n:剩余付息次數(shù);
c:可交割國債的票面利率;
f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。
其應(yīng)計利息的日計數(shù)基準為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”,即每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下:
計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。
2年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。
各會員單位要認真做好2年期國債期貨合約上市交易的各項準備工作,嚴格控制市場風險,確保國債期貨平穩(wěn)推出和安全運行。
特此通知。
中國金融期貨交易所
2018年8月7日