一、外盤情況
1、美股連續(xù)四日收跌，道指跌 0.32%報 29202.88 點，標普 500 指數(shù)跌 0.75%報3612.39 點，納指跌 1.04%報 10542.1 點。
2、國際油價全線走低，美油 11 月合約跌 1.96%報 90.82 美元/桶，終結(jié)五日連漲走勢；布油 12 月合約跌 1.9%報 96.06 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收跌 1.97%報 1675.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收跌 3.21%報 19.605 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 期銅漲 1.7%報 7584.5 美元/噸，LME 期鋅跌0.72%報 2970 美元/噸，LME 期鎳跌 0.48%報 22380 美元/噸，LME 期鋁跌 1.91%報 2255美元/噸，LME 期錫漲 3.96%報 20195 美元/噸，LME 期鉛跌 4.81%報 1971 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國銀行發(fā)布的一份報告顯示，隨著美聯(lián)儲為緩解通脹升高利率的壓力越來越大， 非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將在明年初開始萎縮，預(yù)計美國今年第四季度就業(yè)增長的速度將大致減少一半，明年第一季度將每月減少約 17.5 萬個工作崗位。美國銀行發(fā)布的圖表顯示，失業(yè)將持續(xù)貫穿 2023 年的大部分時間。
2、英國央行宣布將推出新的措施穩(wěn)定金融市場，將每日最大購債額度由 50 億英鎊提高至 100 億英鎊。同時，該行將推出一項臨時擴大抵押回購工具（TECRF），以幫助銀行緩解因養(yǎng)老金客戶使用所謂負債驅(qū)動投資策略（LDI）所面臨的流動性壓力。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京召開俄聯(lián)邦安全會議表示，俄羅斯國防部當天使用陸基、空基和海基導(dǎo)彈對烏克蘭軍事目標進行了打擊。梅德韋杰夫發(fā)文談襲擊稱，第一階段已結(jié)束，未來目標應(yīng)是徹底瓦解烏克蘭政權(quán)。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲 2.57%，棉紗漲 1.71%， 玉米漲 1.4%，菜油跌 2.53%，豆粕跌 1.63%，菜粕跌 1.47%。能源化工品表現(xiàn)分化，黑色系多數(shù)下跌，但整體波動不大?；窘饘倨谪浂鄶?shù)收漲，滬鎳漲 3.44%，滬錫漲 2.06%， 滬銅漲 1.4%，滬鋅漲 0.87%，滬鋁漲 0.35%，滬鉛漲 0.1%，不銹鋼跌 0.79%。
2、中鋼協(xié)：9 月下旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2131.44 萬噸、生鐵 1953.80萬噸、鋼材 2221.25 萬噸，其中粗鋼日產(chǎn) 213.14 萬噸，環(huán)比下降 0.63%；生鐵日產(chǎn) 195.38萬噸，環(huán)比下降 0.71%；鋼材日產(chǎn) 222.12 萬噸，環(huán)比增長 5.88%。
3、國家發(fā)改委：自 2022 年 9 月 21 日國內(nèi)成品油價格調(diào)整以來，國際市場油價震蕩運行，按現(xiàn)行國內(nèi)成品油價格機制測算，10 月 10 日的前 10 個工作日平均價格與 9 月 21日前 10 個工作日平均價格相比，調(diào)價金額每噸不足 50 元。根據(jù)《石油價格管理辦法》第七條規(guī)定，本次汽、柴油價格不作調(diào)整，未調(diào)金額納入下次調(diào)價時累加或沖抵。
4、據(jù) Mysteel 跟蹤了解，唐山部分鋼企計劃 11 日進行高爐檢修，復(fù)產(chǎn)日期待定。截止發(fā)稿前，統(tǒng)計唐山 25 家長流程鋼企 126 座高爐樣本中計劃有 4 座高爐檢修，檢修容積合計 4320m3，日均影響鐵水產(chǎn)量 1.12 萬噸。
5、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 10 月 1-10 日棕櫚油出口量為 350767噸，較 9 月同期出口的 423912 噸減少 17.25%。
6、咨詢機構(gòu)AgRural 周一表示，截至 10 月6 日，巴西 2022/23 年大豆播種率為 9.6％， 落后于去年同期時的 10.1%，因欠佳天氣干擾了部分地區(qū)的耕作。帕拉納州、圣卡塔琳娜州和南馬托格羅索州仍以持續(xù)的降雨和潮濕的天氣條件為主，阻礙機械進一步推進。
7、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，初步統(tǒng)計，9 月 1-30 日，全國乘用車市場零售 190.8 萬輛，同比去年增長 21%，較上月同期增長 2%；全國乘用車廠商批發(fā) 224.9 萬輛，同比去年增長29%，較上月同期增長 7%。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.10.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8020 | 7544 | 476 | -118 |
豆油 | 10750 | 9142 | 1608 | 434 |
豆粕 | 5320 | 4093 | 1227 | 248 |
螺紋 | 4080 | 3875 | 205 | 11 |
鐵礦 | 760 | 739.5 | 20.5 | -17 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 3729 | 0 | 聚丙烯 | 2,046 | -300 | |||||||||||||
鋁 | 76262 | -495 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 14116 | -6604 | 原油 | 4251000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 1686 | 50 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1473803 | 22562 | 棕櫚 | 1,200 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 49985 | 1219 | 豆油 | 11,536 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 138926 | 25136 | 豆粕 | 18,379 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 1,500 | 1,500 | 玉米 | 96,294 | -1,407 | |||||||||||||
天然橡膠 | 270920 | 4590 | 淀粉 | 19,250 | 0 | |||||||||||||
20 號膠 | 45824 | 0 | 聚乙烯 | 3,318 | -191 | |||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，美國 9 月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加 26.3 萬人，預(yù)期增加 25 萬人；失業(yè)率為3.5%，預(yù)期為 3.7%。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲 11 月加息 75 個基點的預(yù)期強化。本周四美國將公布通脹數(shù)據(jù)情況，預(yù)計 CPI 水平仍超 8%。預(yù)計全球流動性收緊趨勢沒有改變。俄烏沖突升級，繼北溪 1/2 號管道被炸后，假期克里米亞大橋發(fā)生爆炸事件，10 日烏克蘭多座城市遭受導(dǎo)彈襲擊。
股指方面，受假期外盤股指偏強影響，國內(nèi)開盤時段小幅走高，隨后全天震蕩下跌， 尾盤下跌加速，上證指數(shù)跌破 3000 點。高估值“白馬股”出現(xiàn)普遍調(diào)整，市場缺乏熱點板塊。兩市成交額近 6300 億，北向資金小幅凈買入，仍呈現(xiàn)出地量交易，沒有明顯場外資金進場。大盤跌破 3000 點，后期預(yù)計圍繞 3000 點附近震蕩為主，暫時觀望。
商品方面，外盤帶動國內(nèi)期市高開，高后后多數(shù)品種以震蕩為主。歐洲禽流感再次爆發(fā)，雞蛋、生豬存欄處于偏低水平，走勢偏強。OPEC+自 11 月大幅降低產(chǎn)量，導(dǎo)致市場關(guān)注點從需求下降轉(zhuǎn)為供給不足，能化品強勢。在美聯(lián)儲議息會議前的時間窗口期，商品有反彈可能，本周關(guān)注美通脹數(shù)據(jù)。
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