一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.12%報 30523.8 點，標普 500 指數(shù)漲 1.14%報3719.98 點，納指漲 0.9%報 10772.4 點。

2、國際油價全線下跌，美油 11 月合約跌 2.02%，報 82.82 美元/桶。布油 12 月合約跌 1.07%，報 90.64 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.39%報 1657.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.21%報 18.68 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 期銅跌 1.52%報 7447.5 美元/噸，LME 期鋅漲0.61%報 2884 美元/噸，LME 期鎳漲 1.25%報 21810 美元/噸，LME 期鋁跌 2.2%報 2180美元/噸，LME 期錫跌 0.87%報 19475 美元/噸，LME 期鉛跌 0.3%報 2020 美元/噸。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、美聯(lián)儲公布 8-9 月貼現(xiàn)率會議紀要，決定將貼現(xiàn)利率提高 75 個基點，但部分聯(lián)儲主管傾向于更小、或更大的貼現(xiàn)利率加息幅度。兩家地方聯(lián)儲的主席要求將貼現(xiàn)利率上調(diào)50 個基點，另有一人希望加息 100 個基點。12 個美聯(lián)儲理事會中有 9 個在 9 月份尋求上調(diào)貼現(xiàn)率 75 個基點。

2、惠譽：預計美國經(jīng)濟將在 2023 年第二季度進入真正的衰退，盡管以歷史標準來看相對溫和；強勁的美國消費者財務狀況將有助于緩沖 2023 年第二季度可能開始的衰退的影響。

3、澳洲聯(lián)儲的會議紀要指出，如果不能控制住通脹水平，澳洲聯(lián)儲可能會損失更多， 預計未來一段時間將進一步加息。澳洲聯(lián)儲副主席布洛克表示，盡管 10 月份出乎意料地僅加息 25 個基點，但其政策利率軌跡仍比大多數(shù)其他國家更為陡峭。

三、商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，原油跌近 2%，苯乙烯、短纖、乙二醇跌超 1%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟，棉紗、豆粕、豆二、棉花、菜粕跌逾 1%?；?/span>金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲 1.55%，不銹鋼漲 0.82%，滬錫漲 0.79%，滬鋅漲 0.67%，滬鉛跌 0.16%，滬鋁跌 0.35%，滬銅跌 1.07%。

2、歐盟公布新的天然氣價格限制方案，包括強制共同購買天然氣，限制能源衍生品市場的波動性，強制減少天然氣消費量等。但由于歐盟成員國內(nèi)部分歧嚴重，方案并未包括設定天然氣價格上限，而是要求授權歐盟委員會提出臨時“修正機制”，為荷蘭 TTF 天然氣交易設定最高價格。

3、美國政府高級官員表示，拜登將于 12 月宣布從戰(zhàn)略石油儲備（SPR）中額外交付1500 萬桶原油，這延長了最初的時間表。 拜登政府將采取包括限制燃料出口在內(nèi)的所有手段來解決能源價格問題。

4、今年美國禽流感爆發(fā)以來，已導致超過 4700 萬只家禽死亡，接近歷史最高記錄。嚴重的疫情，加上飼料價格上漲和勞動力成本等因素，使美國雞肉價格創(chuàng)歷史新高，9 月去骨去皮雞胸肉零售價比去年同期上漲 112%。

5、國際鎳業(yè)研究組織（INSG）：2021 年世界鎳產(chǎn)量為 261.2 萬噸，預計 2022 年將達到 303.6 萬噸，2023 年將達到 338.7 萬噸。隱性市場平衡在 2021 年出現(xiàn) 16.3 萬噸的盈余；2022 年的盈余為 14.4 萬噸，2023 年為盈余 17.1 萬噸。

6、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu) SGS 公布數(shù)據(jù)顯示，預計馬來西亞 10 月 1—15 日棕櫚油出口量為 640119 噸，較 9 月同期出口的 646070 噸減少 0.92%。

7、必和必拓 2022 年三季度鐵礦石產(chǎn)量為 6510 萬噸，環(huán)比二季度增加 1%，同比增加 3%。維持 2022/23 財年鐵礦石產(chǎn)量預測在 2.49-2.60 億噸不變。

四、國內(nèi)主要商品基差

五、國內(nèi)期貨倉單日報

       六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面，消息面較為平淡。

       股指方面，主要指數(shù)沖高回落，收盤時看全天以震蕩為主，兩市成交約 7900 億，成交量在近幾個交易日維持在 8000 億左右，與前期低迷時期 6500 億左右的成交量相比，有所放大。北向資金凈賣出約 37 億，保險、銀行等指數(shù)權重板塊偏弱，中藥、醫(yī)療板塊偏強?？傮w看，指數(shù)處于弱勢反彈階段，前期個股+期貨+期權的非線性多單布局可繼續(xù)輕倉持有。

商品方面，油脂偏強，馬來西亞洪水引發(fā)馬棕櫚油產(chǎn)量受影響的擔憂，俄烏緊張局勢可能限制烏克蘭葵花籽油運輸，上述因素導致油脂偏強勢。雞蛋、豆粕等前期強勢品種出現(xiàn)高位回落，生豬走強，相關品種在高位價格有松動跡象。工業(yè)品探底，午后跌幅收窄， 文華商品指數(shù)再次來看震蕩區(qū)間下沿，向下突破是大概率事件。

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