一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 2.59%報(bào) 32861.8 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.46%報(bào)3901.06 點(diǎn),納指漲 2.87%報(bào) 11102.45 點(diǎn)。
2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 1.04%報(bào) 1648.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.51%報(bào) 19.2 美元/盎司。
3、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 12 月合約跌 0.79%,報(bào) 88.38 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 0.93%,報(bào) 94.16 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 銅跌 2.67%報(bào) 7557.5 美元/噸,LME 鋅跌 4.13%報(bào)2820.5 美元/噸,LME 鎳跌 1.4%報(bào) 22070 美元/噸,LME 鋁跌 2.34%報(bào) 2234 美元/噸, LME 錫跌 3.32%報(bào) 18070 美元/噸,LME 鉛漲 6.81%報(bào) 1992 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)將正式啟動(dòng)。上交所宣布,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),首批科創(chuàng)板做市商將于 10 月 31 日正式開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)??苿?chuàng)板做市借券業(yè)務(wù)細(xì)則也正式發(fā)布,明確了證券公司從中證金融借入科創(chuàng)板股票用于做市交易業(yè)務(wù)的有關(guān)操作和要求。共 14 家做市商發(fā)布 50 個(gè)做市交易股票公告,合計(jì)涉及 42 只科創(chuàng)板股票。其中 22 家為科創(chuàng) 50 成份股,權(quán)重占比達(dá)到 67%。
2、央行 10 月 28 日開展 900 億元 7 天期逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈投放 880 億元,上周凈投放 8400 億元。Wind 數(shù)據(jù)顯示,本周央行公開市場(chǎng)將有 8500 億元逆回購(gòu)到期,其中周一至周五分別到期 100 億元、2300 億元、2800 億元、2400 億元、900 億元。
3、央行行長(zhǎng)易綱向全國(guó)人大常委會(huì)作國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作情況的報(bào)告時(shí)表示,中國(guó)金融改革發(fā)展穩(wěn)定,各項(xiàng)工作有力推進(jìn),防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)取得重要成果,金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控,金融體系經(jīng)受住了復(fù)雜環(huán)境的沖擊考驗(yàn)。針對(duì)未來工作,報(bào)告稱,將全面加強(qiáng)和完善金融監(jiān)管,強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)源頭管控。把好金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入關(guān),加強(qiáng)對(duì)股東資質(zhì)和股東行為監(jiān)管,堅(jiān)決糾正違規(guī)關(guān)聯(lián)交易,防止大股東操縱和內(nèi)部人控制。依法將各類金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“無照駕駛”行為。
4、歐洲央行管委諾特表示,央行尚未結(jié)束貨幣政策正?;M(jìn)程;央行將在 12 月大幅加息,可能加息 75 個(gè)基點(diǎn)。從 2023 年初開始,加息步伐將放緩。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)疲軟,20 號(hào)膠、橡膠、PTA 跌超 3%。黑色系全線大跌,焦炭、鐵礦石跌超 3%,螺紋鋼、熱卷、焦煤跌超 2%。農(nóng)產(chǎn)品集體下跌, 棕櫚油、菜粕、菜油跌近 3%。基本金屬多數(shù)下跌,滬鋅跌 3.08%,滬錫跌 2.07%,滬鋁跌 1.86%,滬銅跌 1.69%,滬鎳跌 0.49%,滬鉛漲1.13%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開生豬生產(chǎn)供應(yīng)視頻調(diào)度會(huì),要求扎實(shí)做好生豬穩(wěn)產(chǎn)保供重點(diǎn)工作, 緊盯能繁母豬存欄量變化,適時(shí)采取有力措施,確保生豬產(chǎn)能穩(wěn)定在合理水平。養(yǎng)殖場(chǎng)戶要合理安排生產(chǎn),不壓欄、不二次育肥,順勢(shì)順時(shí)出欄肥豬,切實(shí)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
3、據(jù)上海航運(yùn)交易所,10 月 28 日中國(guó)出口集裝箱指數(shù)報(bào) 1862.25 點(diǎn),較上期跌4.99%;上海出口集裝箱報(bào) 1697.65 點(diǎn),較上期跌 4.56%。當(dāng)日波羅的海干散貨指數(shù)跌4.84%,報(bào) 1534 點(diǎn),本周累計(jì)跌 16%,連續(xù)第三周下滑,并創(chuàng) 8 月初以來單周最差表現(xiàn)。
4、俄羅斯宣布暫停執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議后,烏克蘭經(jīng)海路的糧食出口 30 日陷入停滯。俄政府官員說,俄羅斯糧食今年獲得豐收,已準(zhǔn)備好在國(guó)際市場(chǎng)取代烏克蘭供糧。俄烏均為谷物出口大國(guó)。
5、印度政府發(fā)布通告稱,將食糖出口限制延長(zhǎng)到 2023 年 10 月。在柴油和化肥等價(jià)格上漲推動(dòng)下,印度國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。為保障國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定,印度政府 6 月 1 日宣布,對(duì)本國(guó)食糖(包括原糖、精制糖和白糖)實(shí)施出口總量限制。這項(xiàng)措施原定于 10 月底結(jié)束。
6、據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示,截至 10 月 28 日當(dāng)周,自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為盈利 1175.24元/頭,10 月 21 日為盈利 1228.39 元/頭;外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為盈利 1169.33 元/頭,10月 21 日為盈利 1213.16 元/頭。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.10.28 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8600 | 7926 | 674 | 240 |
豆油 | 10290 | 9154 | 1136 | -120 |
豆粕 | 5450 | 4042 | 1408 | 31 |
螺紋 | 3840 | 3490 | 350 | 53 |
鐵礦 | 680 | 624.5 | 55.5 | -6 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 28082 | -2632 | 聚丙烯 | 4,255 | 1,429 |
鋁 | 71564 | -2058 | 瀝青 | 49480 | 0 |
鋅 | 22669 | -4791 | 原油 | 4251000 | 0 |
鎳 | 1432 | -72 | 燃料油 | 2680 | 0 |
白銀 | 1540452 | 2027 | 棕櫚 | 51 | -1,540 |
螺紋鋼 | 44990 | -2412 | 豆油 | 11,030 | 0 |
熱軋卷板 | 76296 | -3580 | 豆粕 | 20,272 | 0 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 88,122 | 700 |
天然橡膠 | 292020 | 8350 | 淀粉 | 14,286 | -307 |
20 號(hào)膠 | 35057 | -201 | 聚乙烯 | 3,273 | 69 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,央行發(fā)布《2022 年三季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,2022 年三季度末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 210.76 萬億元,同比增長(zhǎng) 11.2%;前三季度人民幣貸款增加 18.08 萬億元,同比多增 1.36 萬億元。其中房地產(chǎn)貸款增速回落,房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速提升。
股指看,28 日兩市股指低開低走,午后加速下探,兩市合計(jì)成交 9097 億元,北向資金凈賣出 20.32 億元,從成交量上看,兩市成交額連續(xù)三日突破 9000 億元,北向資金凈賣出超 20 億元,盤面恐慌情緒仍未釋放完畢,A 股市場(chǎng)資金博弈劇烈。
商品看,多數(shù)品種仍以下跌為主,其中有色、油脂類領(lǐng)跌,化工品類走勢(shì)偏強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地之前,市場(chǎng)政策風(fēng)險(xiǎn)仍存,不排除后期大宗商品加速下跌可能,前期價(jià)格偏強(qiáng)品種或面臨回調(diào)、補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn),建議短期仍以偏空思路對(duì)待。
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