一、外盤情況
1、美國股市因節(jié)假日休市。歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國 DAX 指數(shù)跌 0.31%報(bào)12773.38 點(diǎn),法國 CAC40 指數(shù)漲 0.4%報(bào) 5954.65 點(diǎn),英國富時(shí) 100 指數(shù)漲 0.89%報(bào)7232.65 點(diǎn)。
2、國際油價(jià)集體上漲,美油 8 月合約漲 2.06%報(bào) 110.66 美元/桶,連漲兩日;布油9 月合約漲 1.97%報(bào) 113.83 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收漲 0.38%報(bào) 1808.3 美元/盎司;COMEX 白銀期貨收漲 1.36%報(bào) 19.935 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅跌 0.97%報(bào) 7970 美元/噸,LME 期鋅漲 1.88%報(bào) 3086 美元/噸,LME 期鎳漲 4.7%報(bào) 22850 美元/噸,LME 期鋁漲 0.78%報(bào) 2463 美元/噸,LME 期錫漲 0.11%報(bào) 26680 美元/噸,LME 期鉛漲 0.54%報(bào) 1945 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行:央行和香港金管局簽署常備互換協(xié)議,主要是為了滿足內(nèi)地和香港深層次金融合作和發(fā)展的需要;央行與香港金管局建立常備互換安排,并適當(dāng)擴(kuò)大互換資金規(guī)模,可以為香港市場(chǎng)提供更加穩(wěn)定、長期限的流動(dòng)性支持,有利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,增強(qiáng)市場(chǎng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力,更好發(fā)揮香港離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐的功能。
2、英國金融時(shí)報(bào),歐洲央行計(jì)劃,如果其于本月加息,就會(huì)阻止銀行從其在疫情期間推出的補(bǔ)貼貸款計(jì)劃中賺取暴利。在新冠疫情期間,歐洲央行向銀行提供了 2.2 萬億歐元補(bǔ)貼貸款,以避免信貸緊縮。而由于歐洲央行即將加息,這將為歐元區(qū)銀行提供高達(dá) 240億歐元的額外利潤。歐洲央行管委會(huì)正計(jì)劃如何通過將銀行存款重新存入央行,來抑制銀行可能賺取的額外保證金。
3、新華社消息,國內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)價(jià)同樣相對(duì)平穩(wěn)。6 月末,沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(TDI)收于 1520.75 點(diǎn),較年初微漲 2.41%。該指數(shù)已重回平穩(wěn)上升通道。
4、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),全球網(wǎng)絡(luò)通信芯片持續(xù)缺貨,美龍頭廠芯片報(bào)價(jià)大漲,但客戶即使接受漲價(jià)也無法如期取得芯片,因此,歐美部分電信客戶要求網(wǎng)通廠更改終端設(shè)計(jì),并改用聯(lián)發(fā)科、瑞昱芯片。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌互現(xiàn),能源化工品多數(shù)上漲,乙二醇漲 2.52%,LPG漲 2.27%,塑料漲 1.91%,PTA 漲 1.47%,苯乙烯漲 1.45%,聚丙烯漲 1.13%;黑色系漲跌不一,焦煤漲 2.48%,焦炭漲 2.12%,鐵礦石漲 0.75%,熱卷跌 0.8%;農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,豆粕漲 0.76%,玉米淀粉漲 0.35%,豆油跌 2.32%,棕櫚油跌 1.82%,菜油跌 1.53%。
2、中國證券報(bào),今年以來,全球原油、化工、貴金屬、農(nóng)產(chǎn)品等大宗商品交易市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。不少商品期貨價(jià)格在 3 月達(dá)到階段性高點(diǎn)后,又在近期回落至階段低點(diǎn)。與此同時(shí),期貨期權(quán)成交量激增,其中玉米期權(quán)創(chuàng)上市以來單日成交量最大值。
3、第一財(cái)經(jīng),繼天然氣交易后,俄羅斯政府把盧布結(jié)算的交易機(jī)制又推廣至部分農(nóng)產(chǎn)品出口。這是繼 5 月俄政府在國際天然氣交易中采用盧布結(jié)算后,這一新的交易機(jī)制的又一次擴(kuò)大。
4、金新農(nóng)公告稱,公司 6 月生豬銷量合計(jì) 13.18 萬頭,銷售收入合計(jì) 14686.45 萬元,生豬銷量、銷售收入和銷售均價(jià)環(huán)比變動(dòng)分別為 12.78%、11.93%和 8.33%,同比變動(dòng)分別 71.87%、4.21%和 27.56%。1-6 月,公司累計(jì)銷售生豬 66.96 萬頭,累計(jì)銷售收入76,367.93 萬元,分別比去年同期增長 48.44%、-36.09%。
5、中國工商銀行:7 月 8 日收盤清算時(shí)起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06 和 NYAuTN12 合約我行標(biāo)準(zhǔn)交易保證金比例將從 34%上調(diào)至42%,差異化保證金同步調(diào)整;自 8 月 15 日 9:00 起,將暫停代理上海黃金交易所個(gè)人貴金屬延期交收合約的開倉交易和代理個(gè)人黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約的買入交易。
6、智通財(cái)經(jīng),??松梨?XOM.US)表示,其位于法國南部的 Fos-sur-Mer 煉油廠的工人罷工已經(jīng)結(jié)束,被關(guān)閉的部門正在重新啟動(dòng),但尚不清楚是否已達(dá)成勞工協(xié)議。據(jù)了解,罷工始于 6 月 28 日,工人們要求提高工資,以應(yīng)對(duì)通貨膨脹,這是工會(huì)在過去一周更廣泛努力的一部分,法國其他能源公司也受到了影響。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.07.04 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 10250 | 8900 | 1350 | -10 |
豆油 | 10500 | 9740 | 760 | 10 |
豆粕 | 4080 | 3837 | 243 | -66 |
螺紋 | 4310 | 4168 | 142 | 52 |
鐵礦 | 825 | 719.5 | 105.5 | 19.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 14408 | -549 | 紙漿 | 349822 | -1237 |
鋁 | 93867 | -749 | 瀝青 | 57660 | 0 |
鋅 | 71465 | 169 | 原油 | 5443000 | 0 |
鎳 | 784 | -78 | 燃料油 | 3860 | 0 |
白銀 | 1413296 | -33967 | 棕櫚 | 1,200 | 0 |
螺紋鋼 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,261 | 0 |
熱軋卷板 | 50881 | 0 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
鐵礦石 | 1600 | 0 | 玉米 | 164,190 | -591 |
天然橡膠 | 253080 | -140 | 淀粉 | 16,977 | -838 |
20 號(hào)膠 | 69018 | -1512 | PTA | 36287 | -636 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀消息方面,央行與香港金管局推出“互換通”具有有利于境外投資者管理利率風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)境內(nèi)利率衍生品市場(chǎng)發(fā)展、鞏固香港國際金融中心地位等三方面積極,有利于境外投資者管理利率風(fēng)險(xiǎn),有利于推動(dòng)境內(nèi)利率衍生品市場(chǎng)發(fā)展,有利于鞏固香港國際金融中心地位。
股指看,北向資金恢復(fù)交易后火速進(jìn)場(chǎng),全天凈買入 45.01 億元。日內(nèi)醫(yī)療、醫(yī)藥崛起帶動(dòng)下創(chuàng)業(yè)板指明顯強(qiáng)于主板,滬股通凈買入 15.43 億元,深股通凈買入 29.58 億元。技術(shù)形態(tài)上,周一多頭動(dòng)能較強(qiáng),日線級(jí)別走勢(shì)處于 5 日均線上行,然而周線級(jí)別依然存在較強(qiáng)賣壓,建議關(guān)注多頭的延續(xù)性。
商品看,今天農(nóng)產(chǎn)品方面,生豬期貨合約開盤走高,多頭較為強(qiáng)勢(shì),市場(chǎng)情緒樂觀;現(xiàn)貨方面,4 月份以來國內(nèi)生豬出欄價(jià)格持續(xù)震蕩上行,如今已突破 20 元/公斤的大關(guān)。農(nóng)村時(shí)報(bào)稱,生豬養(yǎng)殖行業(yè)剛剛突破盈虧平衡線,并開始實(shí)現(xiàn)盈利,及早建立常態(tài)化預(yù)警基礎(chǔ)上的生豬產(chǎn)能長效機(jī)制,以有效防止生豬產(chǎn)能大幅波動(dòng),從而達(dá)到生豬產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢證號(hào):Z0010869