一、 外盤(pán)情況
1、美國(guó)股市休市一 日。歐股收盤(pán)全線(xiàn)上漲,德國(guó) DAX 指數(shù)漲 0.31%報(bào) 15134.04 點(diǎn),法國(guó) CAC40 指數(shù)漲 0.28%報(bào) 7043.31 點(diǎn) , 英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 0.2%報(bào) 7860.07 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.18%報(bào) 1918.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.28%報(bào) 24.44 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 2 月合約跌 1.26%,報(bào) 78.85 美元/桶。 布油 3 月合約跌1.47% , 報(bào) 84.03 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅跌 0.93%報(bào) 9100 美元/噸 , LME 期鋅跌1.32%報(bào) 3280 美元/噸,LME 期鎳漲 2.26%報(bào) 27400 美元/噸,LME 期鋁漲 0.42%報(bào) 2606美元/噸 , LME 期錫跌 1.39%報(bào) 28355 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.02%報(bào) 2205.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 , 大豆期貨漲 0.66%,報(bào) 1528.5 美分/蒲式爾; 玉米期貨漲 0.71%,報(bào) 675.75 美分/蒲式爾; 小麥期貨漲 0.13%,報(bào) 743.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、央行 1 月 16 日開(kāi)展 7790 億元 1 年期 MLF、820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購(gòu)操作 , 中標(biāo)利率均維持不變。 今年 1 月 有 7000 億元 MFL 到期。 東方金誠(chéng)點(diǎn)評(píng)稱(chēng) , 1月 MLF 加量續(xù)作 , 有助于支持銀行 “合理把握信貸投放力度和節(jié)奏 , 適時(shí)靠前發(fā)力”。
2、 中國(guó) 2022 年 12 月 70 城房?jī)r(jià)出爐,新建商品住宅價(jià)格環(huán)比下降城市有 55 個(gè),比上月增加 4 個(gè); 二手住宅價(jià)格環(huán)比下降城市有 63 個(gè),比上月增加 1 個(gè)。共有 40 個(gè)城市新房?jī)r(jià)格連續(xù) 3 個(gè)月呈現(xiàn)環(huán)比下降 , 根據(jù)首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制 , 這些城市房貸利率有望做出調(diào)整。
3、 財(cái)政部、 稅務(wù)總局公告明確 , 2023 年將延續(xù)實(shí)施部分個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策 , 包括上市公司股權(quán)激勵(lì)單獨(dú)計(jì)稅優(yōu)惠政策,以及滬深港通和 ETF 互聯(lián)互通個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策。
4、 商務(wù)部新聞發(fā)言人表示 , 中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)保持良好溝通。 為落實(shí)兩國(guó)元首巴厘島會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí) , 加強(qiáng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和金融政策協(xié)調(diào) , 國(guó)務(wù)院副總理劉鶴與美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫將于 1 月 18 日在瑞士蘇黎世會(huì)面。
5、 普華永道: 調(diào)查顯示 , 73%出席達(dá)沃斯論壇的的 CEO 預(yù)計(jì)未來(lái) 12 個(gè)月全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩; 60%出席達(dá)沃斯論壇的 CEO 不打算在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行裁員; 出席達(dá)沃斯論壇的首席執(zhí)行官對(duì)今年公司增長(zhǎng)前景的信心下降幅度為全球金融危機(jī)以來(lái)最大。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)表現(xiàn)分化 , 能源化工品漲跌不一 , 20 號(hào)膠漲 1.99% , 橡膠漲 1.85% , 瀝青跌 1.98% , PVC 跌 1.12%。 黑色系全線(xiàn)下跌 , 鐵礦石跌 2.07% , 焦煤跌1.74%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 , 豆一漲 1.09%。 基本金屬漲跌不一 , 滬鎳漲 0.87% , 不銹鋼漲0.8% , 滬鉛漲 0.29% , 滬鋁漲 0.27% , 滬銅跌 0.29% , 滬錫跌 0.31% , 滬鋅跌 0.58%。
2、1 月 17 日 24 時(shí),國(guó)內(nèi)新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口將開(kāi)啟。這是 2023 年國(guó)內(nèi)成品油第二次調(diào)價(jià)。 繼上輪價(jià)格上調(diào)后 , 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) , 本輪成品油或呈下跌走勢(shì)。 這意味著 , 成品油價(jià)格有望在春節(jié)前下調(diào)。
3、 中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示 , 1 月上旬 , 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 846 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 94 萬(wàn)噸 , 上升 12.5% , 庫(kù)存上升幅度擴(kuò)大; 比上年同期增加 53 萬(wàn)噸 , 上升 6.7%。
4、 國(guó)家發(fā)改委表示 , 下周臨近春節(jié)假期 , 屠宰企業(yè)或有節(jié)前備貨動(dòng)作 , 對(duì)豬價(jià)稍有拉動(dòng) , 預(yù)計(jì)生豬價(jià)格或區(qū)間震蕩運(yùn)行。
5、 據(jù)馬來(lái)西亞南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) , 2023 年 1 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 11.50%,出油率增加 0.12%,產(chǎn)量減少 10.95%。據(jù)馬來(lái)西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec,馬來(lái)西亞 1 月 1-15 日棕櫚油出口量為 401749 噸 , 較上月同期出口的 631401 噸減少36.37%。
6、 1 月 9 日— 1 月 15 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2193.8 萬(wàn)噸 , 環(huán)比減少 73.6萬(wàn)噸。 其中 , 澳洲發(fā)運(yùn)量 1778.0 萬(wàn)噸 , 環(huán)比減少 29.9 萬(wàn)噸; 巴西發(fā)運(yùn)量 415.8 萬(wàn)噸 , 環(huán)比減少 43.7 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.16 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7800 | 7766 | 34 | 10 |
豆油 | 9360 | 8560 | 800 | 8 |
豆粕 | 4630 | 3899 | 731 | 18 |
螺紋 | 4140 | 4093 | 47 | 43 |
鐵礦 | 860 | 835.5 | 24.5 | 35 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 73396 | 19477 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 125801 | 35877 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 17241 | 10563 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1990 | 25 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2106380 | -10233 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 48675 | 2403 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 170427 | 52969 | 豆粕 | 21,171 | 0 |
鐵礦石 | 7,100 | 100 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182000 | 200 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號(hào)膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,082 | 0 |
六、 主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)方面 , 央行公告表示為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕 , 1 月 16 日開(kāi)展 7790 億元 1 年期 MLF、820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購(gòu)操作。 當(dāng)日 20 億元逆回購(gòu)到期,此外 1 月共有 7000 億元 MLF 到期。 臨近春節(jié) , 央行以維護(hù)市場(chǎng)流動(dòng)性為主。
股指方面 , 主要指數(shù)以上漲為主 , 兩市成交額約 9000 億元 , 成交量明顯放大 , 各板塊明顯普漲。 北向資金凈流入約 158 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個(gè)股方面 , 漲多跌少 , 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 春節(jié)假期前尚未建倉(cāng)者暫時(shí)觀(guān)望為主。
商品方面 , 國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司組織部分大型生豬屠宰企業(yè)召開(kāi)會(huì)議 , 深入分析生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)。 同時(shí)近期發(fā)改委多次表態(tài)要嚴(yán)控大宗商品價(jià)格,約談鐵礦石相關(guān)企業(yè)。大宗商品價(jià)格上漲面臨政策壓力。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈,整體有回調(diào)壓力,但臨近春節(jié),從資金角度上,多頭占優(yōu),操作上少動(dòng)多看為主。
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