一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收跌,納指跌 1.76%,道指跌 1.07%,標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.45%。
2、 COMEX 黃金期貨收漲 2.08%報(bào) 1872.7 美元/盎司 , 周漲 0.98%。 COMEX 白銀期貨漲 2.18%報(bào) 20.605 美元/盎司 , 周跌 2.98%。
3、 國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 4 月合約漲 1.27%報(bào) 76.68 美元/桶,周跌 3.77%。布油5 月合約漲 1.29%報(bào) 82.64 美元/桶 , 周跌 3.72%。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 0.86%報(bào) 8777 美元/噸,LME 期鋅跌 2.19%報(bào) 2909.0 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.53%報(bào) 22680 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.92%報(bào) 2306.5美元/噸 , LME 期錫跌 2.98%報(bào) 22655 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.77%報(bào) 2068 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約漲跌互現(xiàn) ,大豆期貨跌 0.25%報(bào)1507 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 1.10%報(bào) 618.25 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 2.63%報(bào) 683.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 據(jù)央行統(tǒng)計(jì) , 2 月份人民幣貸款增加 1.81 萬(wàn)億元 , 同比多增 5928 億元; 分部門看 , 住戶貸款增加 2081 億元 , 同比多增 5450 億元; 企 (事) 業(yè)單位貸款增加 1.61 萬(wàn)億元 , 其中中長(zhǎng)期貸款增加 1.11 萬(wàn)億元。 2 月末 M2 余額同比增 12.9% , 增速創(chuàng) 2016 年 3月以來(lái)最高。 2 月社會(huì)融資規(guī)模增量為 3.16 萬(wàn)億元 , 比上年同期多 1.95 萬(wàn)億元; 其中,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加 1.82 萬(wàn)億元 , 同比多增 9241 億元; 政府債券凈融資8138 億元 , 同比多 5416 億元; 企業(yè)債券凈融資 3644 億元。 2 月末社會(huì)融資規(guī)模存量為353.97 萬(wàn)億元 , 同比增長(zhǎng) 9.9%。 分析認(rèn)為 , 短期降息迫切性不高 , 但年內(nèi)降準(zhǔn)可能性仍。
2、硅谷銀行轟然倒下,聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接管。 爆雷引發(fā)長(zhǎng)期積累的科技初創(chuàng)公司客戶恐慌及擠兌后 , 硅谷銀行周五陷入崩潰并被美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接管。 加利福尼亞州金融保護(hù)和創(chuàng)新局周五發(fā)表聲明稱 , 由于流動(dòng)性不足和資不抵債 , 該局已接管了硅谷銀行并任命聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司為接管人。 據(jù)悉 , 硅谷銀行擁有約 2090 億美元資產(chǎn) , 是今年首家倒閉的得到聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司擔(dān)保的機(jī)構(gòu)。
3、美國(guó) 2 月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 31.1 萬(wàn)人,遠(yuǎn)高于預(yù)期的 20.5 萬(wàn)人,前值修正為 50.4萬(wàn)人。 2 月失業(yè)率反彈至 3.6% , 市場(chǎng)預(yù)期為維持在 3.4%不變。 平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng) 0.2%,低于市場(chǎng)預(yù)期。 數(shù)據(jù)發(fā)布后 , 芝商所 “美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示 , 美聯(lián)儲(chǔ) 3 月加息 50 個(gè)基點(diǎn)的可能性降至不足 30%。
三、 商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)疲軟,20 號(hào)膠跌 1.42%,橡膠跌 1.32%,紙漿跌 1.2% , 甲醇跌 1.09%。 黑色系窄幅波動(dòng)。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 , 菜油跌 1.58% , 豆二跌 1.17% , 豆油跌 1.06%。
2、 馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 數(shù)據(jù)顯示 , 2023 年 2 月馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量、 出口、庫(kù)存、 進(jìn)口量分別為 1251313 噸、 1114343 噸、 2119509 噸和 52446 噸 , 環(huán)比分別減少 9.35%、 1.99%、 6.56%和 63.81% , 均低于市場(chǎng)預(yù)期。
3、 上期所公布數(shù)據(jù)顯示 , 截至 3 月 10 日當(dāng)周 , 銅庫(kù)存減少 26008 噸 , 鋁庫(kù)存增加8289 噸 , 鋅庫(kù)存增加 218 噸 , 鉛庫(kù)存增加 1969 噸 , 鎳庫(kù)存增加 1461 噸 , 錫庫(kù)存減少48 噸。
4、據(jù)馬鋼股份公告,隨著期貨價(jià)格對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響進(jìn)一步深化,公司計(jì)劃遵循套期保值的原則開展期貨交易 , 2023 年度套保最大規(guī)模為鐵礦石 240 萬(wàn)噸、 螺紋鋼 60 萬(wàn)噸。
5、 據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示 , 截至 3 月 10 日當(dāng)周 , 自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為虧損 202.04元/頭 ,3 月 3 日為虧損 189.90 元/頭; 外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖利潤(rùn)為虧損 370.16 元/頭 ,3 月 3 日為虧損 284.79 元/頭。
6、Mysteel 數(shù)據(jù)顯示,全國(guó) 45 個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為 13770.03 萬(wàn)噸,環(huán)比降 230.53萬(wàn)噸; 247 家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量 236.47 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 2.11 萬(wàn)噸,同比增加 21.41 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8050 | 7912 | 138 | 28 |
豆油 | 9420 | 8560 | 860 | 28 |
豆粕 | 4150 | 3799 | 351 | 1 |
螺紋 | 4290 | 4314 | -24 | - 1 |
鐵礦 | 935 | 910 | 25 | 26.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 121826 | -7296 | 聚丙烯 | 3,162 | -389 |
鋁 | 221097 | 180 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 54292 | -22 | 原油 | 7587000 | 0 |
鎳 | 1215 | -6 | 燃料油 | 24570 | -1770 |
白銀 | 1887316 | -25243 | 棕櫚 | 4,992 | -300 |
螺紋鋼 | 78796 | 6284 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 128755 | 30311 | 豆粕 | 19,286 | 1,085 |
鐵礦石 | 3,300 | 1,000 | 玉米 | 47,372 | 0 |
天然橡膠 | 188550 | -360 | 淀粉 | 8,966 | -680 |
20 號(hào)膠 | 32549 | 202 | 聚乙烯 | 1,477 | -20 |
宏觀方面 , 美國(guó)總統(tǒng)拜登公布 2024 財(cái)年預(yù)算 , 預(yù)算總規(guī)模接近 6.9 萬(wàn)億美元。 拜登提議油氣公司的企業(yè)稅率從 21%升至 28% , 國(guó)防預(yù)算增長(zhǎng) 3.2% , 聯(lián)邦雇員薪資提高5.2%。 預(yù)算案預(yù)計(jì)美國(guó) 2024 年 GDP 同比增長(zhǎng) 1.5% , 失業(yè)率為 4.6% , CPI 為 2.4%。 通過(guò)美國(guó) 2024 財(cái)年預(yù)算,可以看出,美國(guó) 2023 年通脹水平仍將維持高位,且在 2024 年通脹水平仍在 2%政府目標(biāo)以上。
股指方面,主要指數(shù)全線下跌。 成交額與上一個(gè)交易日相比繼續(xù)小幅增加,成交額約為 8100 億元。 北向資金全天凈流出約 53 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,指數(shù)上漲仍有空間,但近期有調(diào)整繼續(xù) , 尚未建倉(cāng)者觀望為主。
商品方面 , 多數(shù)下跌為主。 當(dāng)前大宗商品整體處于高位震蕩階段 , 在美聯(lián)儲(chǔ)加息上限提升預(yù)期不斷提升的背景下 , 國(guó)內(nèi)通脹數(shù)據(jù)大幅低于市場(chǎng)預(yù)期 , 大宗商品價(jià)格短期受到一定壓力 , 暫時(shí)觀望為主。
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