一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌 ,道指跌 1.02%報 34946.39 點 ,標普 500 指數(shù)跌 1.16%報 4437.86 點 ,納指跌 1.14%報 13631.05 點。
2、 國際油價全線下跌 ,美油 9 月合約跌 1.73% ,報 81.08 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.36% ,報 85.04 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.55%報 1933.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.54%報 22.585 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅跌 1.36%報 8179 美元/噸,LME 期鋅跌 1.77%報 2308 美元/噸 , LME 期鎳跌 1.61%報 19770 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.21%報 2141.5美元/噸 , LME 期錫跌 1.07%報 25055 美元/噸 , LME 期鉛漲 1.1%報 2119 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 1.62%報1304.5 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 2.87%報 473.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 2.88%報598.25 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國 7 月經(jīng)濟數(shù)據(jù)出爐 ,主要指標同比增速較上月有所放緩。 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,7 月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 3.7%,社會消費品零售同比增長 2.5%。全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為 5.3% ,比上月上升 0.1 個百分點。 1-7 月 , 固定資產(chǎn)投資同比增3.4%,房地產(chǎn)投資同比下降 8.5%。另外,服務(wù)零售額指標首次亮相,1-7 月同比增長 20.3%,明顯快于商品零售額增速。
2、央行昨日進行 2040 億元 7 天逆回購 ,中標利率下調(diào) 10 基點至 1.9%;續(xù)作 4010億元 1 年期 MLF,中標利率下調(diào) 15 基點至 2.5%。同時,央行將常備借貸便利利率 ( SLF)下調(diào) 10 個基點。市場人士認為 ,此次降息不論是時點還是幅度均超預(yù)期 , 明確釋放了貨幣政策發(fā)力支持穩(wěn)增長的信號 ,8 月 LPR 報價料將下行 ,5 年以上 LPR 不排除調(diào)整幅度更大。此外 ,仍有可能降準。
3、國家統(tǒng)計局表示 ,7 月份部分主要指標有所回落,是月度間的正常波動。當前中國經(jīng)濟不存在通縮 ,下階段也不會出現(xiàn)通縮。下階段 ,隨著經(jīng)濟恢復(fù)向好 ,市場需求持續(xù)擴大 ,供求關(guān)系有望逐步改善 ,加之上年同期高基數(shù)的影響逐步消除 ,CPI 同比漲幅將逐步回到合理水平。
4、 俄羅斯央行大幅加息 350 個基點至 12% ,距離前一次加息僅隔 25 天。俄羅斯央行表示 ,盧布貶值對價格的傳導(dǎo)正在加速 ,通脹預(yù)期正在上升 ,加息旨在抑制通脹風險。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ,能源化工品表現(xiàn)分化 ,純堿漲 1.47% ,燃油跌1.21% ,低硫燃料油跌 1.06%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn) ,棕櫚油漲 1.92% ,玉米淀粉跌 1.26%,玉米跌 1.19%?;窘饘贊q跌不一,滬鉛漲 0.82%,滬鋁漲 0.54%,不銹鋼漲 0.51% ,滬鎳跌 0.58% ,滬錫跌 0.59% ,滬銅跌 0.66% ,滬鋅跌 1.18%。
2、 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù) ,7 月份 ,我國生產(chǎn)原煤 3.8 億噸 , 同比增長 0.1% ,進口煤炭 3926 萬噸 ,同比增長 66.9%;生產(chǎn)原油 1731 萬噸 ,同比增長 1%,進口原油 4369 萬噸 ,同比增長 17%;生產(chǎn)天然氣 184 億立方米 ,同比增長 7.6%,進口天然氣 1031 萬噸,同比增長 18.5%。
3、據(jù) Mysteel 消息 ,據(jù)市場反饋 ,江蘇省平控要求逐步落地 , 目前省內(nèi)有建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)反饋已開始主動降負荷減產(chǎn),擬減幅度在上半年平均產(chǎn)量基礎(chǔ)上下降 20%-30%,具體到各企業(yè)差異可能較大。
4、據(jù)巴西全國谷物出口商協(xié)會 (Anec) ,巴西大豆出口預(yù)計在 8 月份達到 778 萬噸,而去年同期為 505 萬噸。 巴西玉米出口預(yù)計在 8 月份達到 903 萬噸 ,而去年同期為 689萬噸。
5、美國油籽加工商協(xié)會 ( NOPA) :7 月豆油庫存為 15.27 億磅 ,市場預(yù)期為 16.87億磅,6 月份數(shù)據(jù)為 16.9 億磅,2022 年 7 月數(shù)據(jù)為 16.84 億磅;7 月大豆壓榨量為 1.733億蒲式耳 ,市場預(yù)期為 1.71337 億蒲式耳 , 6 月份數(shù)據(jù)為 1.65023 億蒲式耳 , 2022 年 7月數(shù)據(jù)為 1.7022 億蒲式耳。
6、 8 月 16 日,WBMS 公布全球金屬供需報告,此前全球 5 月 WBMS 鎳市場供應(yīng)短缺 0.41 萬噸 ,原鋁供應(yīng)短缺 16.56 萬噸 ,銅供應(yīng)短缺 17.52 萬噸 ,關(guān)注此次供需變動情。
7、遠興能源在互動平臺表示,阿拉善天然堿項目一期第一條生產(chǎn)線目前正在進行裝置調(diào)試并產(chǎn)出產(chǎn)品 ,產(chǎn)能逐步釋放。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.16 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7720 | 7520 | 200 | -2 |
豆油 | 8660 | 8360 | 300 | 20 |
豆粕 | 4620 | 3914 | 706 | - 1 |
螺紋 | 3700 | 3694 | 6 | -53 |
鐵礦 | 830 | 740 | 90 | -35 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 19812 | 198 | 聚丙烯 | 2,668 | -323 |
鋁 | 36221 | -1325 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 28605 | 4574 | 原油 | 6270000 | 0 |
鎳 | 2967 | 254 | 燃料油 | 2240 | 0 |
白銀 | 1442076 | -19785 | 棕櫚 | 2,418 | 0 |
螺紋鋼 | 72524 | 1225 | 豆油 | 9,313 | 0 |
熱軋卷板 | 238321 | 0 | 豆粕 | 15,104 | 0 |
鐵礦石 | 2,600 | 0 | 玉米 | 37,698 | -970 |
天然橡膠 | 182300 | -230 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 70258 | 1110 | 聚乙烯 | 5,217 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ,央行公告稱 ,為對沖稅期高峰等因素的影響 ,維護銀行體系流動性合理充裕 , 8 月15 日央行開展 2040 億元 7 天期公開市場逆回購操作和 4010 億元 1 年期中期借貸便利 ( MLF) 操作 , 中標利率分別為 1.80%、 2.50% ,上次分別為 1.90%、 2.65% ,充分滿足了金融機構(gòu)需求。央行降低 MLF 利率超出市場預(yù)期 ,隨后的 LPR 利率大概率跟隨調(diào)整。
股指方面 ,主要指數(shù)探底回升。市場成交額繼續(xù)萎縮 ,維持低迷 ,當日成交約 7000 億元 ,北向資金繼續(xù)凈賣出約 98 億。雖然降息提振指數(shù)反彈,但指數(shù)仍處于調(diào)整階段,且成交量仍維持低迷的情況下 ,暫時觀望為主。
商品方面 ,多數(shù)收漲為主。近一段時間商品波動加劇 ,整體操作上 ,建議多以日內(nèi)交易或者觀望為主。美大豆、玉米種植區(qū)優(yōu)良率改善 ,外盤農(nóng)產(chǎn)品偏弱 ,但國內(nèi)在庫存偏低 ,進口法檢嚴格背景下 ,農(nóng)產(chǎn)品持續(xù)走高。 當日降息動作 ,提振工業(yè)品。
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