一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 0.54%報(bào) 34472.98 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.1%報(bào)4436.01 點(diǎn) ,納指漲 1.59%報(bào) 13721.03 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 10 月合約跌 1.36%,報(bào) 78.56 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.14% ,報(bào) 83.07 美元/桶。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲 , LME 銅漲 1.09%報(bào) 8454 美元/噸 , LME 鋅漲 1.78%報(bào)2373.5 美元/噸 ,LME 鎳漲 2.32%報(bào) 20980 美元/噸 ,LME 鋁跌 0.09%報(bào) 2175 美元/噸,LME 錫漲 0.26%報(bào) 26180 美元/噸 , LME 鉛漲 1.74%報(bào) 2190 美元/噸。
4、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 1.13%報(bào)1361.25 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 2.14%報(bào) 489.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨漲 1.95%報(bào)639.75 美分/蒲式耳。
5、國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.99%報(bào) 1945 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 3.99%報(bào) 24.385 美元/盎司。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、證監(jiān)會(huì)表示,將不斷推動(dòng)兩地資本市場(chǎng)深化務(wù)實(shí)合作。發(fā)揮香港支持中國(guó)企業(yè)融資的國(guó)際平臺(tái)作用 ,推動(dòng)形成更加透明、高效、順暢的境外上市監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制 ,持續(xù)暢通內(nèi)地企業(yè)境外上市渠道 ,推出更多有代表性的“綠燈”案例。優(yōu)化完善互聯(lián)互通機(jī)制 ,推動(dòng)引入大宗交易機(jī)制、 REITs 等更多產(chǎn)品納入標(biāo)的 ,進(jìn)一步便利境外中長(zhǎng)期資金入市。
2、歐美多國(guó) 8 月制造業(yè) PMI 數(shù)據(jù)出爐。 歐元區(qū) 8 月制造業(yè) PMI 初值為 43.7 ,預(yù)期42.6 ,7 月終值 42.7。美國(guó) 8 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值為 47 ,創(chuàng) 2 月份以來(lái)新低 ,預(yù)期 49.3 ,7 月終值及初值均為 49。英國(guó) 8 月制造業(yè) PMI 初值 42.5 ,創(chuàng) 39 個(gè)月新低 ,預(yù)期 45 ,7 月終值 45.3。
3、美國(guó)上周抵押貸款利率創(chuàng) 2000 年以來(lái)新高 ,購(gòu)房需求降至 1995 年以來(lái)新低。美國(guó)抵押貸款銀行協(xié)會(huì) ( MBA) 公布數(shù)據(jù)顯示,上周 30 年期固定抵押貸款利率上升 15 個(gè)基點(diǎn)至 7.31%;抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)為 184.8 ,抵押貸款購(gòu)買指數(shù)為 142。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ,能源化工品表現(xiàn)分化 ,純堿漲 2.65% ,紙漿漲近 1% ,燃油跌 3.69% ,瀝青跌 1.81% ,低硫燃料油跌 1.45%。黑色系漲跌不一 ,鐵礦石漲 1.1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,豆油漲 1.87%,菜油漲 1.47%,棕櫚油漲 1.43%,白糖漲 1.24%。基本金屬多數(shù)收漲,滬鋅漲 1.09%,滬鉛漲 0.86%,滬鎳漲 0.84%,滬銅漲 0.57%,氧化鋁漲 0.54% ,不銹鋼漲 0.25%。
2、鄭商所發(fā)布通知 , 自 8 月 25 日起 ,尿素期貨 2401 合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為成交金額萬(wàn)分之二。
3、印度計(jì)劃 7 年來(lái)首次禁止糖出口。消息人士稱 , 因降雨不足影響甘蔗收成 ,印度將禁止糖廠在 2023-2024 年度出口糖。
4、據(jù)找鋼網(wǎng)庫(kù)存分析 ,截至 8 月 23 日當(dāng)周 ,建材庫(kù)存轉(zhuǎn)降 ,表需回升 ,其中建材產(chǎn)量 332.36 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 2.25 萬(wàn)噸,升 0.68%;建材表需 342.66 萬(wàn)噸,周環(huán)比增 17.51萬(wàn)噸 ,升 5.39%。
5、大華繼顯關(guān)于馬來(lái)西亞 8 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示,沙巴產(chǎn)量幅度為+7%至+11%;沙撈越產(chǎn)量幅度為+9%至+13%;馬來(lái)半島產(chǎn)量幅度為+6%至+10%;全馬產(chǎn)量幅度為+7%至+11%。
6、據(jù)巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì) (Anec) 基于船運(yùn)計(jì)劃數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) ,8 月 20 日-8 月 26日期間 , 巴西大豆出口量為 178.93 萬(wàn)噸 ,上周為 196.94 萬(wàn)噸。
7、據(jù)上海有色金屬網(wǎng)消息,于 8 月 21 日進(jìn)行的兩批鋰輝石精礦網(wǎng)絡(luò)競(jìng)拍均以流拍告終;在全部結(jié)束的鹽湖拍賣中 ,工業(yè)級(jí)碳酸鋰 13 個(gè)標(biāo)的中標(biāo)價(jià)格為 20.4— 20.8 萬(wàn)元/噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.23 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7574 | 276 | -34 |
豆油 | 8800 | 8134 | 666 | -6 |
豆粕 | 4860 | 3979 | 881 | -47 |
螺紋 | 3720 | 3723 | -3 | - 1 |
鐵礦 | 890 | 817 | 73 | 18.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 11861 | -325 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 29389 | -871 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 14075 | -6165 | 原油 | 4890000 | 0 |
鎳 | 1894 | 0 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1365137 | -32330 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 118626 | 4496 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 225765 | -1797 | 豆粕 | 14,131 | -190 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 31,446 | -3,300 |
天然橡膠 | 181710 | 130 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 68343 | 0 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,繼 MLF 降息之后 , LPR 降息幅度不及市場(chǎng)預(yù)期。本周美債收益率繼續(xù)攀升 ,尤其是2 年期首次突破 5%。中美利差持續(xù)倒掛 ,市場(chǎng)情緒較為悲觀。建議近期多關(guān)注外匯市場(chǎng)變化 ,人民幣何時(shí)能夠企穩(wěn)。
股指方面 ,主要指數(shù)以下跌為主。市場(chǎng)成交額維持低迷狀態(tài) ,當(dāng)日成交約 7000 億元 ,北向資金繼續(xù)凈賣出約 104 億。近期股指持續(xù)調(diào)整 ,并且呈現(xiàn)出縮量狀態(tài) ,左側(cè)交易者可適當(dāng)布局長(zhǎng)線多單 ,右側(cè)交易者暫時(shí)觀望。
商品方面 ,多數(shù)收漲為主。尿素多合約漲停 ,同比偏低的庫(kù)存及印度 9 月繼續(xù)招標(biāo) 200-300 萬(wàn)尿素的傳聞支撐盤面價(jià)格。黑色系 ,原料端鐵礦石、焦炭、焦煤相對(duì)強(qiáng)勢(shì) ,成材偏弱?;て方鼉?/span>日高位震蕩為主。整體看大宗商品波動(dòng)較大 ,多看少動(dòng)。
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