一、外盤情況
1、美國三大股指集體收漲 ,道指漲 0.62%報 34559.98 點 ,標普 500 指數(shù)漲 0.63%報 4433.31 點 ,納指漲 0.84%報 13705.13 點。
2、COMEX 黃金期貨收漲 0.42%報 1948 美元/盎司 ,COMEX 白銀期貨收漲 0.19%報 24.28 美元/盎司。
3、國際油價收盤漲跌不一,美油 10 月合約漲 0.18%報 79.97 美元/桶,布油 11 月合約跌 0.19%報 83.79 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 1.32%報 1406 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.79%報 496.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 0.72%報617.25 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 自 8 月 25 日三部門喊話落實“認房不用認貸”政策之后 ,有傳言稱 ,深圳目前已有銀行執(zhí)行該政策。四大行、浦發(fā)銀行、招商銀行對此均表示 ,目前未收到相關(guān)政策文件,也未執(zhí)行“認房不認貸”。
2、商務(wù)部部長王文濤在京與來訪的美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點就美國對華 301 關(guān)稅、半導(dǎo)體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業(yè)等表達嚴正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道 ,成立一個工作組 , 由中美副部長級和司局級政府官員組成 ,并有企業(yè)代表參加 ,以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。此外 ,雙方還啟動出口管制信息交流機制 ,作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機。
3、財政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告,延續(xù)一批個人所得稅優(yōu)惠政策。居民個人取得全年一次性獎金 ,符合規(guī)定的 ,不并入當年綜合所得 ,以全年一次性獎金收入除以 12 個月得到的數(shù)額,按照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨計算納稅。對年度綜合所得收入不超過 12 萬元且需要匯算清繳補稅的 ,或者年度匯算清繳補稅金額不超過 400 元的居民個人 ,可免予辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。
三、商品要聞
1、國內(nèi)期貨夜盤收盤漲跌不一,淀粉漲超 1%,豆一、玉米、LPG、合成橡膠漲近 1%;純堿跌 5.62%,玻璃、PVC、焦炭跌超 1% ,棉紗、瀝青、紙漿、塑料跌近 1%。基本金屬多數(shù)收跌,滬錫跌 1.16%,滬鎳跌 1.05%,滬鉛跌 0.82%,不銹鋼跌 0.35%,滬銅跌 0.01%,滬鋁漲 0.3% ,滬鋅漲 0.46%。
2、鄭商所發(fā)布公告 , 自 8 月 29 日當晚夜盤交易時起 ,純堿期貨 2309 及 2310 合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為 4 手;非期貨公司會員或者客戶在純堿期貨 2309 及2310 合約上單日開倉交易最大數(shù)量為 300 手。 自 8 月 30 日結(jié)算時起 ,純堿期貨 2310、2311 及 2312 合約交易保證金標準調(diào)整為 12% ,純堿期貨 2309、 2310、 2311、2312及 2401 合約漲跌停板幅度調(diào)整為 10%。
3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會發(fā)布倡議書,倡議全力確保安全生產(chǎn);積極引導(dǎo)行業(yè)預(yù)期 ,把煤炭價格穩(wěn)定在國家規(guī)定的合理區(qū)間 ,高質(zhì)量做好煤炭保供穩(wěn)價;加強行業(yè)自律并建立長效協(xié)作機制。
4、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示,2023 年 8 月 1-25 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 9.12% , 出油率增加 0.35% ,產(chǎn)量增加 11%。
5、美國農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ,截至 8 月 27 日當周,美國大豆生長優(yōu)良率為 58%,市場預(yù)期為 56%,此前一周為 59%,去年同期為 57%。
6、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司 CONAB ,截至 08 月 26 日 , 巴西二茬玉米收割率為 84.0% ,上周為 78.8% ,去年同期為 93.8%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.28 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8030 | 7720 | 310 | 102 |
豆油 | 9190 | 8416 | 774 | 140 |
豆粕 | 4960 | 4121 | 839 | 34 |
螺紋 | 3730 | 3667 | 63 | 39 |
鐵礦 | 890 | 811 | 79 | 16 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 8261 | -1499 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 26871 | -1302 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 9034 | -3813 | 原油 | 4490000 | 0 |
鎳 | 1948 | 54 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1364686 | 20239 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 126125 | 5398 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 222178 | 0 | 豆粕 | 14,028 | 0 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 29,077 | -483 |
天然橡膠 | 189380 | 3140 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 67939 | -202 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ,鮑威爾杰克遜霍爾講話未明確未來美聯(lián)儲政策信息 ,表示仍需根據(jù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)情況而決定是否加息 ,但降低了投資者關(guān)于美聯(lián)儲降息的預(yù)期。 財政部表示為活躍資本市場、提振投資者信心 , 自 2023 年 8 月 28 日起 ,證券交易印花稅實施減半征收。整體看 ,宏觀面偏多。
股指方面 ,受印花稅減半征收影響 ,股指開盤大幅高開 ,但高開后 ,缺乏新增做多資金 ,北向資金全天持續(xù)流出,約 82 億。 目前從政策角度看 ,當前處于政策底位置 ,但市場底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側(cè)交易者有利潤之后減倉。右側(cè)交易者暫時觀望為主。
商品方面 ,漲跌不一。純堿近月合約受基差影響偏強。遠月合約出現(xiàn)跳水 ,近遠月合約出現(xiàn)分化。黑色系偏弱 ,整體看寬幅震蕩為主。能化仍偏強走勢。大宗近期多看少動。
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