一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌 ,道指跌 0.43%報(bào) 35065.62 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.53%報(bào) 4478.03 點(diǎn) ,納指跌 0.36%報(bào) 13909.24 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.48%報(bào) 1978.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.12%報(bào) 23.725 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲 ,美油 9 月合約漲 1.34% ,報(bào) 82.64 美元/桶。布油 10 月合約漲 1.05% ,報(bào) 86.03 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 ,LME 銅跌 0.73%報(bào) 8548.5 美元/噸 ,LME 鋅漲 0.82%報(bào)2505.5 美元/噸 , LME 鎳跌 1.51%報(bào) 21280 美元/噸 , LME 鋁漲 0.4%報(bào) 2239 美元/噸,LME 錫跌 1.72%報(bào) 27540 美元/噸 , LME 鉛跌 1.02%報(bào) 2135 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍上漲 ,大豆期貨漲 0.43%,報(bào) 1331 美分/蒲式爾;玉米期貨漲 0.81% ,報(bào) 497.5 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 1.28%,報(bào) 635 美分/蒲式爾。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國 7 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加 18.7 萬人 ,2020 年 12 月以來最小增幅,預(yù)期20 萬人,前值自 20.9 萬人修正至 18.5 萬人;失業(yè)率為 3.5%,預(yù)期及前值均為 3.6%;薪資穩(wěn)健增長,平均時(shí)薪同比上升 4.4%,預(yù)期 4.2%,前值 4.4%;環(huán)比升 0.4%,預(yù)期 0.3%,前值 0.4%;就業(yè)參與率為 62.6% ,與預(yù)期及前值一致。
2、 四部門聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì) ,介紹“打好宏觀政策組合拳 ,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”有關(guān)情況。央行重磅回應(yīng)降準(zhǔn)、 降息等問題稱 ,將綜合評(píng)估存款準(zhǔn)備金率政策 , 目標(biāo)是保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕。要科學(xué)合理把握利率水平 ,適時(shí)適度做好逆周期調(diào)節(jié) ,防止資金套利和空轉(zhuǎn)。未來還將繼續(xù)發(fā)揮好貸款市場報(bào)價(jià)利率改革效能和指導(dǎo)作用 ,指導(dǎo)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。
3、歐洲央行表示,指標(biāo)中位數(shù)和均值表明,潛在通脹很可能在上半年達(dá)到頂峰,觀察的大多數(shù)核心通脹指標(biāo)顯示出放緩跡象。 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示 ,通脹將在今年晚些時(shí)候大幅下降 ,歐洲央行將確保通脹在中期回到 2%。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布貨幣政策聲明 ,預(yù)計(jì)利率將在 2023 年底達(dá)到 4.25%的頂峰 ,并在2025 年底降至 3.25%;可能需要進(jìn)一步收緊政策。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ,能源化工品普遍下跌 ,純堿跌 3.76% ,玻璃跌2.16%,甲醇跌 1.61%,PVC 跌 1.16%。黑色系多數(shù)下跌,鐵礦石跌 1.64%,焦炭跌 1.34%,焦煤漲 1.19%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ,豆油漲 1.52% ,棕櫚油漲 1.04%。基本金屬多數(shù)收跌,滬鎳跌 1.78% ,滬錫跌 1.20% ,滬鉛跌 0.66% ,滬銅跌 0.32% ,滬鋁漲 0.08% ,滬鋅漲0.38%。
2、 中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示 ,7 月下旬 , 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫存為 941 萬噸,環(huán)比增加 1.0% ,同比下降 12.3%。中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)表示 ,7 月下旬 ,國內(nèi)煉焦煤和焦炭市場繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行 ,鋼材市場價(jià)格穩(wěn)中有升。
3、 中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)調(diào)度數(shù)據(jù)顯示 ,7 月下旬 , 30 家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷量分別完成 552 萬噸和 588 萬噸 ,旬度日均產(chǎn)量環(huán)比降幅 1.2% , 同比增幅 2.4%。截止 7 月下旬,30 家煤炭企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)焦精煤 1.18 億噸 , 同比增長 2.4%。
4、商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司表示 ,8 月原糖 (關(guān)稅配額外) 進(jìn)口預(yù)報(bào)裝船 0.00 噸。7 月實(shí)際到港 83289.00 噸 ,8 月預(yù)報(bào)到港 102057.70 噸。
5、據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會(huì) ,截至 2023 年 7 月底 ,全國累計(jì)銷售食糖 738 萬噸 , 同比增加62 萬噸;累計(jì)銷糖率 82.3% , 同比加快 11.5 個(gè)百分點(diǎn)。
6、鄭商所發(fā)布關(guān)于燒堿、對(duì)二甲苯期貨、期權(quán)合約及業(yè)務(wù)細(xì)則征求意見的公告,意見征求截至日期為 8 月 8 日。其中 ,相關(guān)文件提到 ,燒堿期貨交易單位為每手 30 噸 ,保證金為 5% ,漲跌停板幅度為 4%;對(duì)二甲苯期貨交易單位為每手 5 噸 ,保證金為 5% ,漲跌停板幅度為 4%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.4 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7780 | 7530 | 250 | -88 |
豆油 | 8450 | 8194 | 256 | - 162 |
豆粕 | 4420 | 4349 | 71 | -27 |
螺紋 | 3720 | 3736 | - 16 | -68 |
鐵礦 | 855 | 817.5 | 37.5 | -7 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 10711 | -450 | 聚丙烯 | 3,051 | 0 |
鋁 | 39569 | 0 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 17586 | -721 | 原油 | 9903000 | 0 |
鎳 | 1770 | 54 | 燃料油 | 10890 | 0 |
白銀 | 1537355 | -20490 | 棕櫚 | 2,300 | 0 |
螺紋鋼 | 51016 | 0 | 豆油 | 9,018 | 0 |
熱軋卷板 | 150317 | 1537 | 豆粕 | 7,364 | 0 |
鐵礦石 | 2,800 | -200 | 玉米 | 43,946 | -600 |
天然橡膠 | 177080 | 1340 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 70661 | -201 | 聚乙烯 | 3,448 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,央行回應(yīng)降準(zhǔn)、 降息問題 ,表示適時(shí)適度做好逆周期調(diào)節(jié) ,防止資金套利和空轉(zhuǎn)。鄭州市發(fā)布支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展 15 條具體措施 ,落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策 ,暫停住房限售。從國內(nèi)宏觀面來看 ,整體偏正面。海外市場宏觀消息面較為平靜。
股指方面 ,近期國內(nèi)外主要機(jī)構(gòu)對(duì) A 股看法出現(xiàn)分歧。主要指數(shù)高開后震蕩為主 ,指數(shù)多收紅。市場成交額擴(kuò)大至萬億以上,當(dāng)日成交約 10500 億元,北向資金繼續(xù)凈買入約27 億。 當(dāng)前仍有繼續(xù)反彈基礎(chǔ) ,多單可持有。
商品方面 ,多數(shù)品種偏強(qiáng)。農(nóng)產(chǎn)品以上漲為主 ,近兩日黑龍江、吉林及內(nèi)蒙等地暴雨影響市場情緒 ,玉米、花生、油脂油料偏強(qiáng)表現(xiàn) ,是否對(duì)玉米等品種產(chǎn)量造成實(shí)質(zhì)性影響還需評(píng)估,暫時(shí)觀望為主。工業(yè)品多以沖高回落為主,沙特將原油減產(chǎn)時(shí)間延續(xù)至 9 月份,增加價(jià)格走勢不確定性 ,關(guān)注近期美元變化 ,及宏觀數(shù)據(jù)情況 ,多看少動(dòng)。
免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢證號(hào):Z0010869