一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌互現(xiàn),道指跌 0.2%報 34575.53 點,標普 500 指數(shù)漲 0.12%報 4467.44 點 ,納指漲 0.29%報 13813.59 點。
2、國際油價小幅上漲,美油 10 月合約漲 0.01%,報 88.85 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.14% ,報 92.19 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.23%報 1930.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.16%報 23.13 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 0.04%報 8394 美元/噸,LME 期鋅漲 1.98%報 2528 美元/噸 , LME 期鎳漲 1.14%報 20150 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.52%報 2208 美元/噸 , LME 期錫漲 0.69%報 25700 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.32%報 2212.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.33%報1351 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.1%報 481.75 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 1.4%報 595.75美分/蒲式耳。
二、宏觀及產業(yè)
1、美國 8 月通脹反彈,CPI 同比上漲 3.7%,略高于 3.6%的市場預期,前值為 3.2%;環(huán)比上漲 0.6% ,符合預期 ,前值為 0.2%。剔除波動較大的食品和能源價格后 ,美國 8 月核心 CPI 同比上漲 4.3%,預期 4.3%,前值 4.7%;環(huán)比上漲 0.3%,預期及前值均為 0.2%。分析認為 ,美國 8 月核心通脹率仍遠高于美聯(lián)儲設定的 2%長期目標 ,這意味著盡管美聯(lián)儲可能在 9 月貨幣政策會議上維持聯(lián)邦基金利率不變 ,但在接下來兩次會議中再次加息可能性仍然存在。
2、央行表示,降低存量房地產利率,居民利息負擔將有效減小。 目前提前還貸情況已有所減少 ,預期得到實質性改善 ,這將有利于優(yōu)化居民資產負債結構 ,增強消費能力和消費信心%。
3、歐盟委員會主席馮德萊恩表示 ,達成歐洲央行通脹目標需要時間; 已開始在能源、芯片和材料等關鍵領域實現(xiàn)更多獨立性 ,勞動力短缺是歐盟競爭力最重要瓶頸 ,歐盟需要合格的移民來填補勞動力缺口。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ,能源化工品普遍下跌 , LPG 跌 2.19% , PVC 跌1.64% , 20 號膠跌 1.52% ,丁二烯橡膠跌 1.37% , 甲醇跌 1.21% ,苯乙烯漲 2.05% ,純堿漲 1.12%。黑色系漲跌不一。農產品多數(shù)下跌 ,菜粕跌 1.87% ,菜油跌 1.43% ,豆二跌1.28% ,豆一跌 1.26%。基本金屬收盤漲跌不一 ,滬錫漲 0.86% ,滬鋅漲 0.62% ,滬銅跌0.01% ,不銹鋼跌 0.1% ,滬鎳跌 0.53%。
2、國際能源署 ( IEA) 月報顯示 ,8 月全球原油庫存減少 7630 萬桶 ,降至 13 個月來最低水平;預計 2023 年全球原油需求將增長 220 萬桶/日至 1.018 億桶/日,2024 年增長99 萬桶/日至 1.028 億桶/日。
3、截至 09 月 13 日當周 ,找鋼網數(shù)據(jù)顯示 ,建材產量 325.02 萬噸 ,周環(huán)比減 1.64萬噸,降 0.50%;建材廠庫 277.55 萬噸,周環(huán)比減 5.21 萬噸,降 1.84%;建材社庫 520.42萬噸 ,周環(huán)比減 2.88 萬噸 ,降 0.55%;建材表需 333.1 1 萬噸 ,周環(huán)比增 6.97 萬噸。
4、油世界執(zhí)行總監(jiān) Thomas Mielke 表示,預計在未來 4-6 個月內,毛棕櫚油 ( CPO)價格將至少上漲 100 美元。棕櫚油價格的上漲由多種因素共同推動 ,包括印度作物生產、黑海出口和南美天氣狀況,這些因素可能影響其他植物油生產,進而導致棕櫚油需求增加。
5、巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會 ( Unica) 表示,8 月下半月巴西中南部地區(qū)的糖產量達到 346. 1萬噸 ,上年同期為 314.8 萬噸。甘蔗壓榨量為 4651.5 萬噸 ,去年同期為 4420.9 萬噸。
6、遠興能源在互動平臺表示,公司阿拉善天然堿項目所產部分合格純堿產品滿足期貨交割條件 ,但需要按交割要求履行商品檢驗等相關流程。 隨著項目生產線產能爬坡 ,庫存較之前有所增加。公司阿拉善天然堿項目一期第三、第四條生產線尚未投料試車 ,投料時間根據(jù)現(xiàn)場試車情況確定。
7、 IEA 月報顯示 ,沙特石油減產可能導致油價波動加劇。全球觀察到的石油庫存在 8月份減少了 7630 萬桶 ,降至 13 個月來的最低水平。 2024 年初解除歐佩克+減產將導致石油供應過剩 ,但石油庫存將處于不舒適的低水平。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.9.13 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7540 | 7368 | 172 | 18 |
豆油 | 8740 | 8160 | 580 | 14 |
豆粕 | 4700 | 3995 | 705 | 12 |
螺紋 | 3810 | 3777 | 33 | 44 |
鐵礦 | 927 | 860.5 | 66.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 日照港 PB 粉 (元/噸) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 6899 | 2076 | 聚丙烯 | 5,182 | 580 |
鋁 | 26770 | 650 | 焦炭 | 1,280 | 60 |
鋅 | 12387 | 1508 | 原油 | 2646000 | 0 |
鎳 | 2967 | 72 | 燃料油 | 22490 | -12000 |
白銀 | 1352974 | -14002 | 棕櫚 | 3,582 | 0 |
螺紋鋼 | 154695 | 297 | 豆油 | 11,240 | 0 |
熱軋卷板 | 273546 | 0 | 豆粕 | 15,403 | -12 |
鐵礦石 | 4,200 | 1,600 | 玉米 | 25,027 | -1,198 |
天然橡膠 | 198540 | 4420 | 淀粉 | 6,080 | 4,100 |
20 號膠 | 67537 | -806 | 聚乙烯 | 6,521 | 238 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ,在央行表態(tài)堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為后 ,近兩日在岸與離岸人民幣持續(xù)走強 ,外匯市場短期已經企穩(wěn) ,后續(xù)觀察其表現(xiàn)。海外市場看 ,市場關注近期即將召開的美聯(lián)儲議息會議及鮑威爾講話內容。
股指方面 ,以偏弱震蕩為主。全天成交額約 7000 億元 ,北向資金凈賣出約 66 億元。 目前從政策角度看 , 當前處于政策底位置 ,但市場底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價格 ,輕倉介入。
商品方面 ,多數(shù)下跌。近期人民幣匯率企穩(wěn) ,對大宗商品形成一定的壓力。 疊加部分品種已經連續(xù)上漲 ,技術上也存在一定的調整需求。美 usda 報告內容利多利空信息參半 ,但市場表現(xiàn)偏弱,農產品短期仍有調整可能 ,但高基差的存在 ,不宜看過深調整。化工品高位調整 ,前期多單建議暫時離場。
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