一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收跌 ,道指跌 0.83%報(bào) 34618.24 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.22%報(bào) 4450.32 點(diǎn) ,納指跌 1.56%報(bào) 13708.34 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.66%報(bào) 1945.6 美元/盎司 ,周漲 0.15% ,COMEX 白銀期貨漲 1.35%報(bào) 23.305 美元/盎司 ,周漲 0.57%。
3、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 10 月合約漲 1.15%報(bào) 91.2 美元/桶,周漲 4.22%;布油11 月合約漲 0.61%報(bào) 94.27 美元/桶 ,周漲 3.99%。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 , LME 銅跌 0.1%報(bào) 8409 美元/噸 ,周漲 2.02%; LME 鋅跌 2.14%報(bào) 2515 美元/噸,周漲 2.93%;LME 鎳跌 2.08%報(bào) 19920 美元/噸,周跌 0.66%;LME 鋁跌 1.28%報(bào) 2196 美元/噸,周漲 0.57%;LME 錫跌 0.1%報(bào) 25870 美元/噸,周漲1.16%; LME 鉛漲 0.89%報(bào) 2265 美元/噸 ,周漲 1.68%。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌 1.62%報(bào) 1338.5 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 1.09%報(bào) 475.25 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 1.68%報(bào)603.75 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ,8 月份 ,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增 4.5% ,社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增 4.6% ,全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為 5.2% ,比上月下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。1-8 月 , 固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 3.2% ,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降 8.8%。
2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,8 月份 70 個(gè)大中城市中,新房和二手房銷售價(jià)格環(huán)比、同比上漲城市個(gè)數(shù)均減少。其中 ,新房和二手房銷售價(jià)格環(huán)比上漲城市分別有 17 個(gè)和 3個(gè) , 比上月均減少 3 個(gè);同比上漲城市分別有 25 個(gè)和 3 個(gè),比上月分別減少 1 個(gè)和 2 個(gè)。各線城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降、 同比有漲有降 ,一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲 0.6% ,漲幅比上月回落 0.4 個(gè)百分點(diǎn) ,二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲0.3% ,漲幅比上月擴(kuò)大 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。
3、財(cái)政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 1-8 月累計(jì) ,印花稅收入 2903 億元 , 同比下降 8.9% ,其中,證券交易印花稅收入 1468 億元 ,同比下降 29%;國(guó)內(nèi)增值稅 48289 億元 ,同比增長(zhǎng)70.7%,主要是去年同期留抵退稅較多,基數(shù)較低;車輛購(gòu)置稅 1793 億元,同比增長(zhǎng) 2.3%。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ,能源化工品普遍下跌 ,苯乙烯跌 2.81% ,燃油跌 2.24% , 甲醇跌 1.71% , PTA 跌 1.49% ,聚丙烯跌 1.44% , LPG 跌 1.38%。黑色系漲跌不一,焦煤漲 2.01%,焦炭漲近 1%,鐵礦石跌近 1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),棕櫚油跌 2.21%,豆油跌 1.44%,菜油跌 1.25%?;窘饘俣鄶?shù)收跌,氧化鋁跌 1.94%,滬鎳跌 1.18%,滬鋅跌 1.14% ,滬鋁跌 0.83% ,滬銅跌 0.47% ,不銹鋼跌 0.42% ,滬錫跌 0.41% ,滬鉛漲0.71%。
2、據(jù)馬來(lái)西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec,馬來(lái)西亞 9 月 1-15 日棕櫚油出口量為 574936噸 ,上月同期為 633585 噸 ,環(huán)比減少 9.26%。
3、美國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì) NOPA 數(shù)據(jù)顯示 ,8 月大豆壓榨量為 1.61453 億蒲式耳 ,市場(chǎng)預(yù)期為 1.67802 億蒲式耳,7 月份數(shù)據(jù)為 1.73303 億蒲式耳,2022 年 8 月數(shù)據(jù)為 1.65538億蒲式耳。
4、澳大利亞皮爾巴拉港口管理局 ( PPA) 數(shù)據(jù)顯示,黑德蘭港口 8 月鐵礦石出口增加至 4781.71 萬(wàn)噸 ,7 月份為 4374.29 萬(wàn)噸。黑德蘭港口 8 月向中國(guó)出口 4017.73 萬(wàn)噸鐵礦石 ,7 月份為 3720.66 萬(wàn)噸。
5、加拿大谷物委員會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至 9 月 10 日當(dāng)周,加拿大油菜籽出口量較前周減少 84.4%至 2.27 萬(wàn)噸 ,之前一周為 14.51 萬(wàn)噸。
6、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布 8 月份能源生產(chǎn)情況 ,規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持增長(zhǎng) ,與 7 月份比 ,原煤、原油生產(chǎn)加快 ,天然氣、 電力生產(chǎn)有所放緩。其中 ,8 月生產(chǎn)原煤 3.8 億噸 ,同比增長(zhǎng) 2.0% ,增速比 7 月份加快 1.9 個(gè)百分點(diǎn) , 日均產(chǎn)量 1233 萬(wàn)噸;生產(chǎn)原油 1747 萬(wàn)噸 , 同比增長(zhǎng) 3.1% ,增速比 7 月份加快 2.1 個(gè)百分點(diǎn) , 日均產(chǎn)量 56.4 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.9.15 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7630 | 7478 | 152 | 34 |
豆油 | 8840 | 8310 | 530 | 30 |
豆粕 | 4670 | 4062 | 608 | -83 |
螺紋 | 3800 | 3824 | -24 | -30 |
鐵礦 | 944 | 879 | 65 | 1.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 日照港 PB 粉 (元/噸) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 13601 | 5254 | 聚丙烯 | 4,979 | -383 |
鋁 | 40984 | 7403 | 焦炭 | 1,440 | 0 |
鋅 | 23237 | 7308 | 原油 | 2646000 | 0 |
鎳 | 3556 | 294 | 燃料油 | 14280 | -8210 |
白銀 | 1331931 | -9451 | 棕櫚 | 3,582 | 0 |
螺紋鋼 | 158284 | 5099 | 豆油 | 11,240 | 0 |
熱軋卷板 | 273546 | 0 | 豆粕 | 12,876 | -1,500 |
鐵礦石 | 5,100 | 0 | 玉米 | 24,465 | -549 |
天然橡膠 | 208320 | 9880 | 淀粉 | 3,952 | -2,068 |
20 號(hào)膠 | 67537 | -806 | 聚乙烯 | 6,761 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,決定于 9 月 15 日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 0.25 個(gè)百分點(diǎn) (不含已執(zhí)行 5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)) 。本次下調(diào)后 ,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為 7.4%。預(yù)計(jì)釋放中長(zhǎng)期流動(dòng)性超 5000 億元。 國(guó)內(nèi)央行繼降息之后 ,再次降準(zhǔn) ,維穩(wěn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)與活躍資本市場(chǎng)意圖明顯。
股指方面 ,以盤底震蕩為主。全天成交額約 7200 億元 ,北向資金凈賣出約 25 億元。 目前從政策角度看 ,當(dāng)前處于政策底位置 ,但市場(chǎng)底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側(cè)交易者有利潤(rùn)之后減倉(cāng)。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價(jià)格 ,輕倉(cāng)介入。
商品方面 ,多數(shù)上漲。 國(guó)內(nèi)央行降準(zhǔn)后 ,樂(lè)觀情緒延續(xù)。農(nóng)產(chǎn)品大漲 ,其中雞蛋有逼倉(cāng)嫌疑,當(dāng)前價(jià)格偏高,可逢高沽空 11/12 月份合約?;て凡糠謴?qiáng)勢(shì)品種沖高回落,短期或再有調(diào)整可能,多單暫時(shí)離場(chǎng)或減倉(cāng)。
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