廣期所發(fā)〔2024〕199號(hào)
各會(huì)員單位:
根據(jù)《廣州期貨交易所結(jié)算管理辦法》第四十條,廣州期貨交易所(以下簡稱廣期所)將自2024年10月25日交易時(shí)起,對(duì)工業(yè)硅期貨、工業(yè)硅期權(quán)、碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)的交易收取申報(bào)費(fèi)。
一、適用對(duì)象
當(dāng)日在工業(yè)硅、碳酸鋰期貨合約或期權(quán)合約月份上信息量超過一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶和非期貨公司會(huì)員。 做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。
二、收費(fèi)公式
申報(bào)費(fèi)按日、按期貨合約或期權(quán)合約月份收取,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
期貨合約或期權(quán)合約月份的申報(bào)費(fèi)=Σ(客戶或非期貨公司會(huì)員當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上各檔位的信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
工業(yè)硅期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 | |
碳酸鋰期貨 | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/筆 | 2元/筆 | |
信息量>8000 | 4元/筆 | 10元/筆 | |
工業(yè)硅期權(quán) | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 | |
碳酸鋰期權(quán) | 信息量≤4000 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000﹤信息量≤8000 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000 | 2元/筆 | 5元/筆 |
其中,信息量=下單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。報(bào)單成交比(OTR)=信息量/有成交下單筆數(shù)-1。若客戶或非期貨公司會(huì)員某日在某期貨合約或期權(quán)合約月份上有信息量但無成交,則當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上其報(bào)單成交比(OTR)視為大于2。上述信息量包括附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷(FOK)和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷(FAK)屬性的指令、市價(jià)指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。
三、計(jì)費(fèi)說明
對(duì)于同一客戶在不同會(huì)員處的交易編碼,對(duì)其全部交易編碼的信息量和有成交下單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi),并根據(jù)該客戶在不同會(huì)員處的信息量比例,確定其在對(duì)應(yīng)會(huì)員處應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。
具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會(huì)員視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi),對(duì)其信息量和有成交下單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi),并按照實(shí)際控制關(guān)系賬戶組下各客戶或非期貨公司會(huì)員的信息量按比例確定相應(yīng)的申報(bào)費(fèi)。
四、收取方式
當(dāng)日結(jié)算時(shí),從相關(guān)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。如遇特殊情況無法在當(dāng)日結(jié)算時(shí)扣劃申報(bào)費(fèi)的,廣期所可在下一交易日結(jié)算時(shí)扣劃,具體情況另行通知。
五、其他事項(xiàng)
根據(jù)《廣州期貨交易所異常交易行為管理辦法》第七條的規(guī)定,實(shí)施申報(bào)費(fèi)的合約上,符合交易所規(guī)定情形的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。
會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)在申報(bào)費(fèi)措施實(shí)施前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,及時(shí)升級(jí)技術(shù)系統(tǒng),完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,確保業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。申報(bào)費(fèi)業(yè)務(wù)指引詳見《廣州期貨交易所申報(bào)費(fèi)業(yè)務(wù)指南》。
特此通知。
附件:廣州期貨交易所申報(bào)費(fèi)業(yè)務(wù)指南.pdf
詳情請(qǐng)查詢廣期所官網(wǎng):
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202407/c7ad5fa27e0744a39babceefcbecf81f.shtml
廣州期貨交易所
2024年7月19日